2013年2月10日 星期日

Relative strength(相對強弱勢資產配置) tactical asset allocation 6

發表於 2013-1-11 19:42  


Q:



   首先先謝謝您又提供了一個資訊~
看了一下您說的網站ETFreply
是否可大概說明一下該網站上參數ReturnA / ReturnB/ Volatility Time period 及weight 的含意啊?
謝謝



A:
Return a 原設 3 month 比重 40% (3 month回報 比重 40%)
Return b原設 20 days 比重 30%  (20 days回報 比重 30%)
Volatility原設 20 days 比重 30%  (20 days波動 比重 30%)


我猜 (我未驗證過)
RS =( Return a X40%  + Return b X30% ) / Volatility X30%

再各個RS  OF  ETF 去排序

(所有參數, 比重 你都可改 , IT IS UP TO YOU)

沒有留言:

張貼留言

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...