2014年7月29日 星期二

利用 曾氏通道, 買賣債券基金的策略, 可以賺到 匯差+價差+ 殖利率-- 澳幣避險, 聯博新興市場債券基金

Money DJ新聞 2014-07-24 16:44:37 記者 郭妍希 報導
南非幣在央行升息、通膨增溫的帶動下,躍升至兩個月以來新高。嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,美元兌南非幣723日盤中最低貶至10.4745,創530日以來盤中新低。    


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最近我跟教授聊天, 談到了 債券基金 gps 的投資方法, 我想用我的 實際經驗, 跟大家分享
這些想法真的厲害, 真的是聚寶盆, 

今年二月的時候, 我看到澳幣跌倒 大概26元多... 我覺得是低點, so 我就買進aud
再去買, 聯博新興市場債券基金 澳幣避險, (你可以參考

股息 現金流 被動收入 理財的心路歷程利用 曾氏通道 AND KAMA 趨勢線買賣 澳幣計價債券基金策略)

當時我就預測, 我可以 賺到 匯差+債券基金的價差+ 債券基金的殖利率
現在只有五個月, 這些想法都發生了

我算給大家看看

匯差 26.06 TO 28.18=8.13%


殖利率 我滿五個月 8.23% X5/12=3.429%



這是 價差 (因為每月已經給利息)

這是當時的 CHAN'S CHANNEL 


SO 我今年二月買的 聯播新興市場 澳幣避險 五個月來 總共獲利= 18.009%= 8.13+6.45+ 3.429

WOW
這個想法真的厲害

匯率也有均值回歸的現象
這是最重要的觀念

股息 現金流 被動收入 理財的心路歷程: 匯率也有均值回歸的現象----動能操作 and 均值回歸)





很多書上都教我們. 利用 債券基金的
標准差來買賣基金,

比如說, 債券基金1年的標準差, 3.5% . 如果有一天, bond 基金跌 -3.5% (1 sd)
就可以buy , 因為依照過去的歷史, 在下跌的機會只有 16%, 如果, 萬一跌 -7% (2 sd)
那麼在下跌的機會 only =2.2%

這些想法都不錯, 現在可以利用 曾氏通道, 75%, 95%悲觀線買債券基金, 也是有異曲同工之妙



目前我在實驗南非幣, 以後再跟各位報告 http://allanlin998.blogspot.tw/2014/07/etf-4-tradercom-oibrus-ptus.html








南非幣最近漲, 因為南非準備生利率
有人說,南非幣避險 債券基金會跌價


這個觀念不對
例如說
聯播高收益債券 zar 避險
事實上是買高收益債, zar 生利率沒有關係
她只是使用了一個 USD VS zar 遠期外匯 匯率避險

並不是買南非的債券
so 沒有那種關係 (利率漲價, bond )



這些想法真的很好, 給有興趣的網友參考參考


你可以同時參考 (債券 VS 債券基金)

16 則留言:

  1. 請問您這裡曾氏通道為何用3年, 而非3.5 年? 跑起來有點不同

    回覆刪除
    回覆
    1. hi kk:

      yes


      利率也有 均值回歸. 我查 文獻. 利率半衰期=3 years

      http://allanlin998.blogspot.tw/2014/06/blog-post.html

      刪除
  2. Allan:可以解釋一下,為何用emb、jnk去跑chan,來買進澳幣、南非幣產品嗎?我不太了?

    回覆刪除
    回覆
    1. HI CHIU:

      分兩部分 (賺價差)
      EMB--- 聯播新興市場債券基金
      JNK --- 聯博全球高收益債卷基金


      (賺匯差)
      AUD .. --- AUD=X KEY IN CHAN EXCEL.... KAMA 也可以用
      ZAR-- 直接用看的, NO CODE AVAIABLE

      刪除
  3. hi chiu :


    wow sorry zar=x 可以看 chan excel

    ... tivo 太厲害

    回覆刪除
  4. hi chiu:

    參考參考
    http://allanlin998.blogspot.tw/2014/07/kama-lu.html

    回覆刪除
  5. Dear Allan:您提到,"買進aud 再去買, 聯博新興市場債券基金 澳幣避險",最後所提 澳幣避險是指用澳幣計價,也就是因澳幣已跌得差不多了,採用弱勢貨幣計價的原則嗎?

    回覆刪除
    回覆
    1. hi bruce:

      我最主要的想法
      是因為 aud =26 twd
      我覺得很便宜

      我預測澳幣會上漲

      比如說
      aud =28 twd
      我每個月收到的aud
      就可以換到很多twd

      我的圖片上 都是外幣兌換美元的關係
      so 中間還有一層
      美元對台幣的 關係
      需要考慮

      but 可惜的是我們沒有辦法找到
      直接對台幣的 data

      刪除
  6. JNK 目前已經跌破 3.0 year 75% 悲觀區; 請問 Allan 大:
    JNK Annual Yield 大約是多少?

    回覆刪除
  7. 請問 Allan 大: JNK 的 dividend 會扣 30% tax 嗎

    回覆刪除
  8. 請問 Allan 大: 那也就是說買聯博高收益債的配息 Tax=30% ???

    回覆刪除
    回覆
    1. no 聯博高收益債的配息 Tax=0%

      他是 海外基金
      不是美國公司發行的 etf

      你如果在美國, 直接買債券... tax=0
      but etf dividend , 美國國稅局 認定是美國公司發行的 dividend so tax=30%

      聯播高收益的 現金配息
      屬於海外所得最低稅負制

      刪除
  9. Allan大您好:
    全高收債可以參考JNK 新興市場債可以參考EMB
    那請問美高收債 亞高收債 歐高收債 新興市場當地貨幣債 投資等級公司債等 是否有適當的參考ETF指標可以使用呢?

    回覆刪除
  10. hi ni:

    參考參考



    http://allanlin998.blogspot.tw/2014/08/yahoo-ticker-symbol.html

    回覆刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...