2016年3月18日 星期五

艾倫交易系統觀察-- DEBIT SPREAD



潘小凡 已針對您的文章「我讀基金教母蕭老師 書的感想---- indy ,債卷基金 非常超級適合曾氏通道」留下新意見: 

ALLAN
大師
最近發現印度 在五線譜算是低點了耶....而且趨勢向上 看來兩三年一次的買點似乎又到了。
不知道ALLAN 如何看呢 


凡哥:
不要叫我大師, 我把你的文字. 看成ALLAN 印度大師, 真的好好笑

印度長線應該還好,短線根據AE2 好像 方向向下, SO 隨便 參考參考










AE2 可以提前看到轉折, SO 關鍵價位,想要買賣股票,可以參考看看
ALLAN 去年年底,開始利用 現貨COVER 期貨, 在台灣的經驗不錯,
幾乎得到所有的權利金, 而且多了很多0050.TW

OPTION的策略,讓你買股票很有動機, 不必寄望遙遠的未來, 現在就可以得到現金流



選擇權,也可以做投機的做法, 一般是 BUY CALL OR BUY PUT, 但是因為CALL OR PUT包含時間價值, BUY OPTION 成功 獲利的機會比較小

我們可以利用DEBIT SPREAD... 看空 BUY PUT + SELL PUT.... 看多BUY CALL +SELL CALL
這樣可以收到一些時間價值, 計算 ROI... 報酬率也相當驚人
最多就是賠掉 DEBIT SPREAD 權利金

它有分三個方法
  1. BUY ITM PUT OR CALL , SELL ATM (OTM)OPITON--- 保守
  2. BUY ATM PUT OR CALL, SELL OTM OPTION--- 中保守
  3. BUY OTM PUT OR CALL, SELL OTM OPTION--- 最積極

因為台灣股市 TWSE , AE2 開始向下, 並且接近UPPER BAND 8848....我使用
COVER CALL + ITM PUT DEBIT SPREAD ( 每口付出59.  最後結算最高得到100 最高獲利 41. ROI=41/59= 69%)







香港股市 AE2 繼續向上, 我把我的COVER CALL 平倉, SELL STOCK
每一口400W, 少賺了1036( 1098)- 收到的權利金 716(602), 每一口SELL 2.5 2800.HK COVER OPTION …. BUT 目前 2800.HK TOTAL 資產繼續向上




股價和AE2 指標的情況有下列幾種, 最強烈做多( OR 做空)的地方在指標背離,
根據ELDER 醫師的經驗, 三次指標背離, 幾乎都會反轉








18 則留言:

  1. Hi Allan,
    厲害厲害...
    COVER CALL + ITM PUT DEBIT SPREAD ( 每口付出59. 最高獲利 100
    請問 做put最多賺41點,配cover call最多可以100,是怎麼來的?
    以昨日收盤8810點,時間價值8800+125-8810=115點,
    若4月結算日<8800,不是最多可以驟115+41嗎?
    Jerry

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    1. hi jerry:

      sorry
      我說得 不清楚

      你說的才對
      ITM PUT DEBIT SPREAD ( 每口付出59. 最高獲利 100)......>
      應該是.put debit spread..最後結算最高得到100

      做put最多賺100-59=41點

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    2. Ass...saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan ini semua berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA,saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya segalanya,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan nomor dan dana ghaibnya,alhamdulillah kini saya sudah bisa membuka usaha kembali yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jangan sungkan-sungkan untuk menhubungi MBAH RAWA GUMPALA karna insya allah beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi saja MBAH RAWA GUMPALA di 085==316==106==111




      (((( BUKA BLO DANA GHAIB DAN NOMOR GHAIB MBAH RAWA GUMPALA ))))







      Ass...saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan ini semua berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA,saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya segalanya,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan nomor dan dana ghaibnya,alhamdulillah kini saya sudah bisa membuka usaha kembali yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jangan sungkan-sungkan untuk menhubungi MBAH RAWA GUMPALA karna insya allah beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi saja MBAH RAWA GUMPALA di 085==316==106==111

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  2. 哈 allan 因為我們沒有AE,只能從趨勢跟五線譜判斷。
    畢竟早期在推廣的時候 都是以看五線譜為主,這樣一般用戶 該如何判斷?
    像我單純看五線譜 印度就趨勢朝上跟相對低點,但如果又從你的AE圖,看起來好像真的是要往下跌。
    所以AE>五線譜? 是這樣的意思嗎???

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    1. ALLAN 我剛又看一次INDY的五線譜跟大趨勢,五線譜趨勢朝上,但是大趨勢INDY卻朝下... 這到底如何判斷 難倒我了。
      越看越不懂

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    2. 凡哥


      5線譜是長線操作
      大趨勢比較短線
      Ae2 希望可以找到轉折點

      你如果要放好幾年....只要 看五線譜
      你如果很介意短線的套牢. 上漲或下跌
      就要看大趨勢和ae2

      這是我研究的心得和結論

      刪除
    3. Ae2 目前第一次向下 之後可能向上
      我們可以繼續觀察
      根據 艾爾德醫師的經驗
      、如果三次背離
      就是最強的買賣訊號

      刪除
    4. 凡哥

      我比較不明白你為什麼不要在5線譜 and 大趨勢 的關鍵 價位 買賣

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    5. 凡哥

      我比較不明白你為什麼不要在5線譜 and 大趨勢 的關鍵 價位 買賣

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    6. Ae2 目前第一次向下 之後可能向上
      我們可以繼續觀察
      根據 艾爾德醫師的經驗
      、如果三次背離
      就是最強的買賣訊號

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    7. 凡哥


      5線譜是長線操作
      大趨勢比較短線
      Ae2 希望可以找到轉折點

      你如果要放好幾年....只要 看五線譜
      你如果很介意短線的套牢. 上漲或下跌
      就要看大趨勢和ae2

      這是我研究的心得和結論

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  3. ALLAN,請教一下,您的op操作
    COVER CALL是指SELL 8800c
    DEBIT SPREAD是指SELL 8800P+BUY 8900P
    這樣的組合嗎?

    相當複雜,ALLAN之所以建立DEBIT SPREAD,主要是因為ae2與大趨勢都指出,短期反轉的機率比較高,所以才這樣配置嗎?
    謝謝

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    1. Yes 你說的都對

      如果短期回檔 profit最大

      如果猜錯 同樣得到正報酬
      因為都有 hedge

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    2. Yes 你說的都對

      如果短期回檔 profit最大

      如果猜錯 同樣得到正報酬
      因為都有 hedge

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    3. Ae2 向下之後可能還會再向上
      所以這個是第一次試水溫
      If 指標背離的話
      會有強烈做多or做空的訊號

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  4. Hello Allan,
    假設您0050持有成本為8800點
    那COVERED CALL + DEBIT SPREAD最高獲利為8800結算的141點
    若指數跌破8659點(8800-141), 則0050開始虧損

    請問結算前指數跌破8659您會怎麼應對呢?
    保留0050, ROLL COVERED CALL DOWN?
    還是直接賣出0050呢?

    剛學習不久若理解不正確也還請不吝提點
    謝謝您

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    1. fyi
      http://allanlin998.blogspot.tw/2016/04/money-2016-4.html

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    2. 感謝艾倫大的回應, 消化中

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